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数据策略 · 本月 · 全球银行 · 理论上的隔夜持仓


*** *** 从理论上看,利息差的正负值, 决定了货币对的长期方向! 但资金管理人要特别警惕:长期持有巨量资金的负隔夜息差的货币对时,可能会带来灭顶之灾, 这是我的亲身经历和真实体验!
CAD NZD USD AUD GBP EUR JPY CHF
0.25% 0.25% 0.25% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10% -0.75%

  CAD NZD AUD USD GBP EUR JPY CHF
+0.75%                
+0.50%                
+0.25%          
+0.10%            
0              
-0.10%              
-0.25%                
-0.50%                
-0.75%              

USD/JPY USD/CHF USD/CAD NZD/USD AUD/USD GBP/USD EUR/USD

EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF XAU OIL EUR/GBP

  Pairs Buy 1 Million Sell 1 Million Buy100 Million Sell 100 Million Buy 10 Billion Sell 10 Billion
1 USD/CHF 27.78 -27.78 2777.78 -2777.78 277777.78 -277777.78
2 GBP/CHF 23.61 -23.61 2361.11 -2361.11 236111.11 -236111.11
3 EUR/CHF 20.83 -20.83 2083.33 -2083.33 208333.33 -208333.33
4 USD/JPY 9.72 -9.72 972.22 -972.22 97222.22 -97222.22
5 GBP/JPY 5.56 -5.56 555.56 -555.56 55555.56 -55555.56
6 EUR/JPY 2.78 -2.78 277.78 -277.78 27777.78 -27777.78
7 USD/CAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 NZD/USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 EUR/GBP -2.78 2.78 -277.78 277.78 -27777.78 27777.78
10 GBP/USD -4.17 4.17 -416.67 416.67 -41666.67 41666.67
11 AUD/USD -4.17 4.17 -416.67 416.67 -41666.67 41666.67
12 USD/CNH -4.31 4.31 -430.56 430.56 -43055.56 43055.56
13 EUR/USD -6.94 6.94 972.22 694.44 97222.22 69444.44

*** 这仅是理论隔夜息差,不同国家、不同外汇银行、不同外汇平台,加上收益后,公布的数值都是不同的。

*** 他们共同的做法是:正息差的少付,负息差多收,这就是他们的收益。

* 计价货币: 美元



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